31．假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C。有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1CVaR2CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為(   )。
A．CVaR 3
B．C•CVaR3
C．C•CVRa3÷(CVaRl+CVaR2+CVaR3)
D．CVaR3÷(CVRl+CVaR2+CVaR3)
32．在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是(   )。
A．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
B．總資產(chǎn)收益率
C．銷售凈利率
D．凈資產(chǎn)收益率
33．商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立SPV的主要目的是(   )。
A．支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益
B．真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C．購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)
D．進(jìn)行總收益率互換
34．下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是(   )。
A．單一客戶授信限額
B．組合限額
C．集團(tuán)客戶授信限額
D．信用限額
35．與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是(   )。
A．轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況、
B．風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
C．針對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告
D．加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理
36．商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于(   )風(fēng)險(xiǎn)。
A．信用
B．操作
C．市場(chǎng)
D．利率
37．下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是(   )。
A．?dāng)?shù)據(jù)／信息錯(cuò)誤
B．系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)
C．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)
38．核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列選項(xiàng)中，(   )不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。
A．缺乏足夠的后援／替代人員
B．相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
C．雇員成本增加
D．缺乏崗位輪換機(jī)制
39．在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行非財(cái)務(wù)因素分析時(shí)，下列選項(xiàng)不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析的是(   )。
A．技術(shù)進(jìn)步
B．人口老化
C．環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)
D．行業(yè)周期性分析
40．協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中(   )的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。
A．財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤
B．文件／合同缺陷
C．錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告
D．結(jié)算／支付錯(cuò)誤
41．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(   )。
A．按商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類
B．按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
C．按風(fēng)險(xiǎn)是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
42．我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于(   )。
A．2．5％
B．10．5％
C．11．5％
D．2．5％
43．隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(   )。
A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
44．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是(   )。
A．操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同
B．外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的
C．法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立
D．法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型
45．全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、(   )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D．法律風(fēng)險(xiǎn)
46．國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是(   )。
A．股本收益率
B．資產(chǎn)收益率
C．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
47．假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1．9美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95％的可能處于(   )區(qū)間。
A．(1．875，1．925)
B．(1．8，2)
C．(1．85，1．95)
D．(1．825，1．975)
48．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是(   )。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡
B．高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)
C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益
D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)
49．Credit Monitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(   )。
A．保險(xiǎn)學(xué)的精算理論
B．Merton模型
C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論
D．資產(chǎn)組合理論
50．資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)(   )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。
A．大于
B．小于
C．等于
D．無(wú)關(guān)
51．以下各項(xiàng)符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是(   )。
A．風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)
B．信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)
C．風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置
D．信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置
52．有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(   )。
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
D．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小
53．下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是(   )。
A．國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)只有在一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩時(shí)才會(huì)被引發(fā)
B．由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍
C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一
D．存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中
54．授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，下列不是其最常用的組合限額設(shè)定維度的是(   )。
A．行業(yè)等級(jí)
B．產(chǎn)品等級(jí)
C．擔(dān)保
D．授信額度
55．在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予(   )的權(quán)重。
A．75％；35％
B．70％；30％
C．80％；20％
D．90％；l0％
56．一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括(   )。
A．實(shí)際匯率變量
B．通貨膨脹
C．違約史指標(biāo)
D．人口增長(zhǎng)率
57．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(   )。
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用聯(lián)系票據(jù)
D．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
58．以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是(   )。
A．政治風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D．貨幣風(fēng)險(xiǎn)
59．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(   )。
A．保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)
B．使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立
C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度
D．告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)
60．可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是(   )。
A．單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
B．組合風(fēng)險(xiǎn)限額
C．集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
D．分散風(fēng)險(xiǎn)限額