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一、單項選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分)
1．下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是(   )。
A．承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B．風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等
C．風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值
2．全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是(   )。
A．全球的風險管理體系
B．全面的風險管理范圍
C．全程的風險管理過程
D．完全的風險規避制度
3．以下不屬于市場風險的是(   )。
A．利率風險
B．匯率風險
C．法律風險
D．商品風險
4．下列各項關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是(   )。
A．個人住房抵押貸款風險權重為50％
B．對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重
C．商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0
D．對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重
5．資本收益率的計算公式為(   )。
A．RAROC=(EL-NI)÷ULB．RAROC=(UL-NI)÷EL
C．RAROC=(NI-EL)÷ULD．RAROC=(EL-UL)÷NJ
6．以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是(   )。
A．在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據
B．使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制
C．在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理
D．在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等
7．下列屬于商業銀行風險偏好定性描述的方式的是(   )。
A．維持現有的紅利水平
B．零容忍度類指標
C．收益類指標
D．資本類指標
8．正態分布的圖形特征是(   )。
A．左高右低
B．中間高，兩邊低，左右對稱
C．右高左低
D．中間低，兩邊高，左右對稱
9．商業銀行風險管理的發展階段是(   )。
A．資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
B．負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
C．資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
D．資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段
10．以下關于風險對沖的說法，不正確的是(   )。
A．風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況
B．風險對沖不能應用于信用風險管理領域
C．自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖
D．通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，可以沖銷標的資產潛在損失
11．根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為(   )。
A．7％
B．7．2％
C．7．8％
D．8％
12．以下不屬于商業銀行可能面對的市場條件的是(   )。
A．異常
B．正常
C．最好
D．最壞
13．在本幣的流動性風險管理中，下列關于特定時段內的流動性缺口的計算正確的是(   )。
A．最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足
B．最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足
C．最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足
D．最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足
14．收益率曲線形態不包括(   )。
A．正向收益率曲線
B．反向收益率曲線
C．水平收益率曲線
D．對稱收益率曲線
15．(   )是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．風險價值
16．商業銀行對市場風險管理的三個層次不包括(   )。
A．董事會
B．高級管理層
C．相關部門
D．股東大會
17．常用的市場風險限額不包括(   )。
A．損失限額
B．交易限額
C．風險限額
D．止損限額
18．下列不屬于基本面指標的是(   )。
A．品質類指標
B．實力類指標
C．環境類指標
D．盈利能力指標
19．不良資產／貸款率等于(   )。
A．(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×l00％
B．(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％
C．(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×l00％
D．(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×l00％
20．貸款最低定價等于(   )。
A．(資金成本-經營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額
B．(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額
C．(資金成本-經營成本-風險成本-資本成本)÷貸款額
D．(資金成本+經營成本-風險成本+資本成本)÷貸款額
21．下列不屬于信貸審批原則的是(   )。
A．職責分離原則
B．統一考慮原則
C．審貸分離原則
D．展期重審原則
22. (   )是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。
A．擔保
B．保證
C．留置
D．抵押
23．貸款組合的信用風險識別不包括(   )。
A．宏觀經濟因素
B．行業風險
C．區域風險
D．法律風險
24．(   )是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。
A．市場價值
B．公允價值
C．名義價值
D．市值重估
25．下列不屬于單幣種敞口頭寸的是(   )。
A．即期凈敞口頭寸
B．遠期凈敞El頭寸
C．總敞口頭寸
D．期權敞口頭寸
26．(   )是指某些行業出現產業結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業銀行造成系統性的信用風險損失。
A．行業風險
B．法律風險
C．信用風險
D．區域風險
27．當債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期(   )天以上，債務人即被視為違約。
A．15
B．30
C．60
D．90
28．絕大多數活期存款都不會在短期內一次性全部支取，而且平均存放時間在(   )以上。
A．半年
B．一年
C．兩年
D．三年
29．(   )用來衡量利率變化對商業銀行的資產和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。
A．久期分析法
B．期望分析法
C．平均分析法
D．自我評估法
30．我國商業銀行經過幾年的管理實踐，在資產分類方面已經積累了一定的經驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的(   )為基礎，按照持有目的將資產分為四類。
A．《企業會計準則》
B．《商業銀行市場風險管理指引》
C．《商業銀行資本充足率管理辦法》
D．《商業銀行壓力測試指引》