一、單選題:
　　1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（ ）。
　　A．金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
　　B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
　　C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失 來源:考試大網(wǎng)
　　D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
　　
　　 標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　
　　2、 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（ ）。
　　A．1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石
　　B．威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系
　　C．1973年，費雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
　　D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險考試大(www．Examda。com)
　　
　　 標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　
　　3、 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（ ）。
　　A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
　　B．企業(yè)的目標(biāo)
　　C．全面風(fēng)險管理要素
　　D．企業(yè)的各個層級
　　
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　
　　4、 下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。
　　A．對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源
　　B．信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
　　C．衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計
　　D．從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
　　
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　
　　5、 下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。
　　A．流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險
　　B．流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險
　　C．流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險
　　D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險
　　
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A