二、 真題舉例

　　1.下列關于情景分析法不正確是( )

　　A. 分析商業銀行正常狀況下的現金流變化，有助于商業銀行存款管理并充分利用其它債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的需求

　　B. 絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節

　　C. 商業銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業銀行消除不確定性

　　D. 與商商業銀行出售資產換取現金的業銀行自身出現危機相比，在發生整體市場危機時，商業銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害

　　答案C

　　2.假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產久期DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化( )億元。

　　A.8.53 B.-8.53 C.9.00 D.-9.00

　　答案B

　　3.下列關于缺口分析的理解，正確的有( )

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　B.某段時間的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感性缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收益下降

　　E.在負缺口的情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

　　答案ABC

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