1).缺口分析法

　　缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業銀行流動性的較好方法，在各國商業銀行得到廣泛應用。

　　為了計算商業銀行的流動性缺口(亦為融資需求)，需要對資產、負債和表外項目的未來現金流進行分析。

　　融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額

　　融資缺口=-流動性資產+借入資金

　　融資需求(借入資金)=融資缺口+流動性資產

　　積極的流動性缺口分析的時間序列很短，大多數商業銀行重視對四五周之后的流動性缺口分析。

　　2).久期分析法

　　久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期

　?、佼斁闷谌笨跒檎禃r，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　?、诋斁闷谌笨跒樨撝禃r，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。

　?、郛斁闷谌笨跒榱銜r，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發生。

　　7.流動性風險監測與控制

　　流動性風險預警

　?、賰炔恐笜?信號主要包括商業銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。

　　②外部指標/信號主要包括第三方評級、所發行的有價證券的市場表現等指標的變化。

　?、廴谫Y指標/信號主要包括商業銀行的負債穩定性和融資能力的變化等。

　　背景知識：國際最佳操作實踐

　　從審慎的角度出發，香港金融管理局要求商業銀行根據本行的風險狀況制定目標流動資產比例(高于法定最低流動資產比率水平，例如30%)，作為流動性風險預警信號。

　　壓力測試

　　除了監測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業銀行還有必要定期進行壓力測試，根據不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算。

　　情景分析

　?、僬顩r。

　?、谏虡I銀行自身問題所造成的流動性危機。

　?、勰撤N形式的整體市場危機，即在一個或多個市場，所有商業銀行的流動性都受到不同程度的影響。

　　8.流動性風險管理方法

　　1).對本幣的流動性風險管理

　　第一步，設立相應的比率/指標，判斷流動性變化趨勢。

　　第二步，計算特定時段內商業銀行總的流動性需求。

　　(1)商業銀行負債的流動性需求

　　通常可以將商業銀行的存款分為三類：

　　第一類，敏感負債

　　第二類，脆弱資金

　　第三類，核心存款

　　(2)商業銀行總的流動性需求

　　商業銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求

　　第三步，根據現金流量計算特定時段內商業銀行的流動性缺口。

　　2).對外幣的流動性風險管理

　　高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構;其次是制定各幣種的流動性管理策略;最后，商業銀行應當制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃。通常包括兩種方式：

　?、偈褂帽編刨Y源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　?、诠芾碚呖筛鶕承┩鈳旁诹鲃有孕枨笾姓加休^高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。

　　3).制定流動性應急計劃

　　①危機處理方案。

　?、趶浹a現金流量不足的工作程序。

　　商業銀行除了應當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術外，針對我國當前的經濟形勢和市場發展現狀，還應當重視以下流動性風險管理工作：

　　①提高流動性管理的預見性。

　?、诮⒍鄬哟蔚牧鲃有云琳稀?/P>

　?、弁ㄟ^金融市場控制風險。

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