3.3.3 風(fēng)險預(yù)警
1. 風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法
（1）風(fēng)險預(yù)警程序
①信用信息的收集和傳遞
②風(fēng)險分析
③風(fēng)險處置。按照階段劃分，風(fēng)險處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。
④后評價
（2）風(fēng)險預(yù)警的主要方法
①傳統(tǒng)方法。典型的例子是6C法。
②評級方法
③信用評分方法。CAMEL評級體系
④統(tǒng)計模型。
在我國銀行業(yè)實踐中，風(fēng)險預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。
①黑色預(yù)警法。這種預(yù)警方法不引進(jìn)預(yù)兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。
②藍(lán)色預(yù)警法。這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度，具體分為兩種模式：
指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。
統(tǒng)計預(yù)警法。
③紅色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析；其次進(jìn)行不同時期的對比分析；最后結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警。
2. 行業(yè)風(fēng)險預(yù)警
（1）行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素
①經(jīng)濟(jì)周期因素
②財政貨幣政策
③國家產(chǎn)業(yè)政策
④法律法規(guī)
（2）行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素
主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財務(wù)狀況，目的是預(yù)測目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險。
（3）行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素
對行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素的分析要從行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的角度，把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進(jìn)而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風(fēng)險。行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：
①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)×100%
②行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個數(shù)
=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/（行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額）
該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險越小。
③資本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長額總和/行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和×100%越高越好。
④行業(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和/行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和×100%
該指標(biāo)越高越好。
⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%
該指標(biāo)越高越好。
⑥勞動生產(chǎn)率=（截至當(dāng)月累計工業(yè)增加值總額×12）/（行業(yè)職工平均人數(shù)×累計月數(shù)）×100%
（4）行業(yè)重大突發(fā)事件
3. 區(qū)域風(fēng)險預(yù)警
（1）政策法規(guī)發(fā)生重大變化
（2）區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
（3）區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素
4. 客戶風(fēng)險預(yù)警
客戶風(fēng)險分為客戶財務(wù)風(fēng)險和客戶非財務(wù)風(fēng)險兩大類，風(fēng)險經(jīng)理在進(jìn)行客戶風(fēng)險監(jiān)測時，一般可以按照以下步驟進(jìn)行：
（1）客戶財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測
（2）客戶非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測
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