為方便考生備考，學霸君總結了2020年銀行從業《風險管理》高頻考點，希望能為備考的考生提供一些幫助，取得優異成績，具體高頻考點匯總如下，請收藏！

1、風險暴露分類

在內部評級法下，商業銀行的風險暴露分類一般可以分為以下六小類：即主權類、金融機構類、公司類、零售類、股權類和其他類。（易考多選）

主權風險暴露是指對主權國家或經濟實體區域及其中央銀行、公共部門實體、以及多邊開發銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等的債權。

金融機構風險暴露是指商業銀行對金融機構的債權。根據金融機構的不同屬性，可分為銀行類金融機構風險暴露和非銀行類金融機構風險暴露。

公司風險暴露是指銀行對公司、合伙企業和獨資企業及其他非自然人的債權，但不包括對主權、金融機構和納入零售風險暴露的企業客戶的債權。

零售風險暴露三方面特征：債務人是一個或幾個自然人；筆數多，單筆金額小；按照組合方式進行管理。

股權風險暴露是指商業銀行直接或間接持有的股東權益。

其他風險暴露主要包括購入應收賬款和資產證券化風險暴露。

2、信用風險計量

巴塞爾新資本協議明確要求，商業銀行的內部評級應基于二維評級體系：一維是客戶評級(針對客戶的違約風險)，另一維是債項評級(反映交易本身特定的風險要素)。

3、市場風險計量方法——缺口分析

缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。具體而言，就是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段內。在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，就得到該段時間段內的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入的大致影響。當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內的資產(包括表外業務頭寸)大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。

4、市場風險計量方法——久期分析

久期分析也稱為持續期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動時對銀行經濟價值影響的一種方法。具體而言，就是對各時段的缺口賦予相應的敏感型權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1％)利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響(用經濟價值變動的百分比表示)。各個時段的敏感性權重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經濟價值產生較大的影響。