第五章 貸款環(huán)境分析

　　第一節(jié) 國家與地區(qū)分析
　　1． 國別風(fēng)險(xiǎn)分析
　　1．國別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
　　（1）以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容。
　　（2）國別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬，因?yàn)橹鳈?quán)風(fēng)險(xiǎn)只指對(duì)某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性，而這只是國別風(fēng)險(xiǎn)分析的一部分。
　　（3）國別風(fēng)險(xiǎn)（表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)）與其他風(fēng)險(xiǎn)不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。
　　2．衡量國別風(fēng)險(xiǎn)的方法
　　國際上一些著名的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在衡量國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)基本上都采取風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分的方法，只是不同機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、打分的掌握及計(jì)算方法上有所差別。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分方法的優(yōu)點(diǎn)在于，可以將難以定量的風(fēng)險(xiǎn)量化，從而解決了不同國別風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行比較的難題。缺陷是受評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)主觀影響比較大，如果風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置不同或賦予權(quán)重有差異，對(duì)同樣國別，評(píng)價(jià)的結(jié)果可能大相徑庭。因此，為了保持其具有較高的準(zhǔn)確性，就需要不斷地反饋結(jié)果，及時(shí)修正。
　　2． 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析
　　1．外部因素分析
　　（1）區(qū)域自然條件分析
　　（2）區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
　　（3）區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析
　　（4）區(qū)域市場化程度和法制框架分析
　　（5）區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析
　　（6）區(qū)域政府行為和政府信用分析
　　2．內(nèi)部因素分析
　　（1）信貸資產(chǎn)質(zhì)量（安全性）
　　①信貸平均損失比率
　　②信貸資產(chǎn)相對(duì)不良率
　　③不良率變幅
　　④信貸余額擴(kuò)張系數(shù)
　　⑤利息實(shí)收率
　　⑥加權(quán)平均期限
　　（2）盈利性
　　（3）流動(dòng)性

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