二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

1．下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（　　）。

A．標準法

B．歷史模擬法

C．內部模型法

D．單一國別最大敞口法

E．現期風險暴露法

2．商業銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（　　）。

A．期貨交易

B．債券買賣

C．即期外匯買賣

D．遠期交易

E．債券回購

3．其他條件不變的情況下，當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（　　）。

A．市場利率上升，銀行整體價值增加

B．市場利率不變，銀行整體價值不變

C．市場利率上升，銀行整體價值減少

D．市場利率下降，銀行整體價值減少

E．市場利率下降，銀行整體價值增加

4． 

5．根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（　　）。

A．由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

B．由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況

C．由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付

D．做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

E．確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立

6．商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（　　）。

A．應采用歷史模擬法計算VaR值

B．至少每三個月更新一次數據

C．置信水平采用99％的單尾置信區間

D．市場價格的歷史觀測期至少為一年

E．持有期為10個交易日

7．商業銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（　　）。

A．外部市場的發展變化

B．自身業務性質、規模和復雜程度

C．資本實力以及與之相適應的風險承受能力

D．業務經營部門的既往業績

E．從業人員的專業水平和經驗

8．商業銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險?（　　）

A．提供固定利率的住房按揭貸款

B．將閑置資金購買固定收益證券

C．發行固定利率的大額可轉讓定期存單

D．對優質資產進行資產證券化

E．降低固定利率的長期貸款比例

9．商業銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（　　）。

A．銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸

B．外幣貸款的借款人出現違約行為

C．外匯衍生產品的交易對手未能如期履行合約

D．銀行資產與負債之間的幣種不匹配

E．為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸