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第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

1．銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（　　）。

A．各項(xiàng)貸款總額

B．各項(xiàng)存款總額

C．現(xiàn)金寸頭

D．超額備付金寸頭

2．商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（　　），該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)

B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C．集中度風(fēng)險(xiǎn)

D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3．商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?/p>

A．我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％

B．商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C．我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％

D．比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

4．商業(yè)銀行對(duì)（　　）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A．存款準(zhǔn)備金率

B．國(guó)債收益率

C．票據(jù)貼現(xiàn)率

D．存貸款基準(zhǔn)利率

5．在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（　　）。

A．負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B．負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C．負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

D．負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

6．商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（　　）。

A．來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B．不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

C．比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

D．來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

7．下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（　　）。

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B．操作風(fēng)險(xiǎn)

C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D．信用風(fēng)險(xiǎn)

8．通常，以（　　）為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。

A．發(fā)行債券

B．公司存款

C．同業(yè)拆借

D．居民儲(chǔ)蓄

9．借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（　　）之間做出艱難選擇。

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B．可獲得性

C．不可獲性

D．最終收益

10．某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為1 1億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（　　）。

A．2．76％

B．2．53％

C．2．98％

D．3．78％

11．為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（　　）。

A．異質(zhì)化、分散化

B．資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

C．同質(zhì)化、集中化

D．負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

12．股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成（　　）風(fēng)險(xiǎn)。

A．信用

B．市場(chǎng)

C．聲譽(yù)

D．流動(dòng)性

13．為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（　　）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

A．借短貸短

B．借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C．借長(zhǎng)貸短

D．借短貸長(zhǎng)

14．（　　）是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。

A．部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

B．部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

C．將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

D．將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

15．銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（　　）沒(méi)有關(guān)系。

A．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B．資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

C．資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

16．下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（　　）。

A．股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C．商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)