三、案例題

2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(ALCO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億的透支額。

5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。

表6—1

6月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。

根據以上案例描述，回答下列7小題。

(1)A銀行LCR指標已跌破監管紅線，根據監管要求，LCR監管紅線是（　?。?單選題)

A．90％

B．110％

C．100％

D．120％

(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內部管理問題是（　　）。(單選題)

A．同業交易對手單一

B．未來一個月內現金流負缺口太大

C．在央行的備付金不足

D．利率迅速飆升到13．44％，市場同業“現金為王”

(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規定，下列表述正確的有（　?。?。(多選題)

A．如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規

B．6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規

C．6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規

D．按照央行的監管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E．按照央行的監管瀕度，上表中總行平均備付金是72．10億元

(4)A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有（　　）。(多選題)

A．縮短資產久期，增強資產流動性

B．拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

C．縮短負債久期，避免成本增高

D．控制金融同業業務的資產負債久期差

E．拉長資產久期，提高資產盈利能力

(5)LCR旨在確保商業銀行具有充足的合格流動性資產，能夠在銀監會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少（　?。┤盏牧鲃有孕枨?。(單選題)

A．10

B．20

C．60

D．30