1、以下各項不屬于投資風險的是( )。
A.市場風險
B.商業風險
C.流動性風險
D.信用風險
參考答案：B
參考解析：投資風險來源于投資價值的波動。商業風險是公司面臨變化的市場環境下不能正常運轉并取得利潤的風險。
2、關于基金的信用風險，以下說法不正確的是( )。
A.信用風險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風險
B.信用風險可能發生在經濟形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風險
參考答案：C
參考解析：分散化投資可以避免信用風險。
3、以下關于風險的說法不正確的是( )。
A.風險管理的基礎工作是測量風險
B.選擇合適的風險測量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎
C.風險指標可以分為事前與事后兩類
D.事前指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現和風險情況
參考答案：D
參考解析：通常用事后指標來評價一個組合在歷史上的表現和風險情況。
4、以下關于風險敞口的說法不正確的是( )。
A.風險敞口是對風險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風險敞口
C.所有風險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標準差來衡量對該因子的風險敞口
參考答案：C
參考解析：有些風險敞口無法直接測量
5、如果某債券基金的久期是6年，那么當市場利率上升1%時，該債券基金的資產凈值將會( )。
A.減少6%
B.增加6%
C.減少5%
D.增加5%
參考答案：A
參考解析：根據久期的定義，債券價格變化約等于久期乘以市場利率的變化率，方向相反。
6、以下不屬于債券基金風險的是( )。
A.利率風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.提前贖回風險
參考答案：B
參考解析：債券基金的主要投資風險包括利率風險、信用風險與提前贖回風險
7、不同類型的股票基金所面臨的風險不同，( )往往是投資回報的來源，是投資組合需要主動暴露的風險。
A.系統性風險
B.非系統性風險
C.利率風險
D.匯率風險
參考答案：A
8、下面不屬于三大經典風險調整收益衡量方法的是( )。
A.標準普爾指數
B.詹森指數
C.特雷諾指數
D.夏普指數
參考答案：A
參考解析：熟悉風險調整績效衡量的方法。
9、( )是最能有效地反映基金經營成果的指標。
A.市盈率
B.凈值增長率
C.標準差
D.市凈率
參考答案：B
參考解析：凈值增長率對基金的分紅、已實現收益、未實現收益都加以考慮，是最能有效地反映基金經營成果的指標。
10、目前，我國法規要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過（ ）天。
A.90
B.150
C.180
D.360
參考答案：C
參考解析： 目前，我國法規要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過180天。
