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1、關于弱有效市場，以下表述錯誤的是()
A投資分析中的技術分析方法將一直有效
B期望從過去的價格數據中獲益將是徒勞的
C證券價格已經充分反映了全部歷史價格信息
D證券價值已經充分反映了全部歷史交易信息
弱有效市場是指證券價格能夠充分反映價格歷史序列中包含的所有信息，如證券的價格、交易量等。如果這些歷史信息對證券價格的變動不會產生任何影響，則意味著證券市場達到了弱有效;這說明這些歷史信息已經被投資者充分消化利用并反映到了證券價格上。因此，在一個弱有效的證券市場上，任何為了預測未來證券價格走勢而對以往價格、交易量等歷史信息所進行的技術分析都是徒勞的。
考點：有效市場假說
所屬章節：第十二章 第三節理解
2、關于中證全債指數，以下表述錯誤的是()
A.中證全債指數為債券投資者提供了投資分析工具和業績評價基準
B.中證全債指數是由中證指數有限公司編制
C.中證全債指數的一個重要特點在于對異常價格和無價情況下使用了最近收盤價
D.中證全債指數是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數
中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數，也是中證指數公司編制并發布的首只債券類指數。
該指數的樣本由銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債券及企業債券組成，中證指數公司每日計算并發布中證全債的收盤指數及相應的債券屬性指標，為債券投資者提供投資分析工具和業績評價基準。該指數的一個重要特點在于對異常價格和無價情況下使用了模型價，能更為真實地反映債券的實際價值和收益率特征。
考點：中證全債指數
所屬章節：第十二章 第三節 理解
3、投資經理因預期市場利率下浮1%而對債券投資組合進行調整，最恰當的策略是調整()
A.杠桿率
B.信用結構
C.修正久期
D.流動性
不同于股票投資組合，債券投資組合構建還需要考慮信用結構、期限結構、組合久期、流動性和杠桿率等因素。有些機構投資者會在投資政策說明中限制非投資級債券的比例。期限結構、組合久期的選擇則與投資經理對市場利率變化的預期相關。修正久期衡量的是市場利率變動時，債券價格變動的百分比。所以當債券組合預期價格下降時，要調整修正久期。
考點：投資組合構建
所屬章節：第十二章 第四節 掌握
