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2020年10月證券投資基金真題:風險敏感性指標

來源:233網校 2020-11-25 00:00:00

2020年10月31日基金從業資格考試《證券投資基金基礎知識》考了哪些題目,一起來測試!

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以下不屬于風險敏感性指標的是()

A.凸性

B. MACD

C.久期

D.β系數

參考答案:B
參考解析:反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標,如波動率、回撤、下行風險標準差等,描述收益的不確定性,即偏離期望收益的程度;也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標,如β系數、久期、凸性等,這些指標分別從市場、利率等不同角度反映了投資組合的風險暴露,統稱風險敏感性度量指標。

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