章　風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)

節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)

一、風(fēng)險(xiǎn)與不確定性

1．風(fēng)險(xiǎn)的概念

風(fēng)險(xiǎn)是“實(shí)際結(jié)果和預(yù)期結(jié)果的相對(duì)差異”，因此它不再僅僅和損失相聯(lián)系，它既可以帶來(lái)?yè)p失，也可以帶來(lái)收益。

在保險(xiǎn)領(lǐng)域，保險(xiǎn)的作用是補(bǔ)償損失，所以保險(xiǎn)關(guān)心的主要是能夠帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)理論中，風(fēng)險(xiǎn)又被劃為兩類(lèi)：

①投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)：同時(shí)包括帶來(lái)?yè)p失和帶來(lái)收益兩種可能性的風(fēng)險(xiǎn)。

②純粹風(fēng)險(xiǎn)：只會(huì)帶來(lái)?yè)p失而不能帶來(lái)收益的風(fēng)險(xiǎn)。

保險(xiǎn)理論盡量把它的研究范圍劃定在純粹風(fēng)險(xiǎn)之中。

2．風(fēng)險(xiǎn)與不確定性

風(fēng)險(xiǎn)與不確定性的區(qū)別主要有兩點(diǎn)：

①風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在，而不確定性是心理狀態(tài)；

②風(fēng)險(xiǎn)是可以測(cè)定的，有其發(fā)生的一定概率，而不確定性是不能測(cè)定的。

二、風(fēng)險(xiǎn)的載體、分類(lèi)與度量方法

1．風(fēng)險(xiǎn)的載體

風(fēng)險(xiǎn)載體是載體的自然科學(xué)概念在社會(huì)科學(xué)中的引申，是指面臨著可能損失的物體或狀態(tài)，包括以下部分：

（1）人身風(fēng)險(xiǎn)載體

人身風(fēng)險(xiǎn)載體是指承載風(fēng)險(xiǎn)的人的生命和身體；人的生命和身體面臨著疾病、傷殘、意外傷害、衰老以及死亡的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)載體

財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)載體是指承載風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)，任何財(cái)產(chǎn)都有毀損、滅失和貶值的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)載體

責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)載體是由行為人的民事或刑事行為所造成的損害賠償責(zé)任。

（4）信用風(fēng)險(xiǎn)載體

信用風(fēng)險(xiǎn)載體是可能給行為人自己或他人帶來(lái)?yè)p失或收益的信用狀態(tài)。

2．風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)

按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)有不同的分類(lèi)，如表1-1所示。

表1-1  風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)

3．風(fēng)險(xiǎn)的度量方法

常用的度量風(fēng)險(xiǎn)大小的變量有概率、期望值、標(biāo)準(zhǔn)差、方差和離散系數(shù)等，除了度量風(fēng)險(xiǎn)的大小外，還有一些變量用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)和損失分布的性質(zhì)或風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，如偏度和協(xié)方差等。

（1）概率

概率可以度量風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生或造成損失的可能性。概率分布則可以描述風(fēng)險(xiǎn)事故可能導(dǎo)致的所有可能出現(xiàn)的結(jié)果和各種結(jié)果出現(xiàn)的概率。

（2）期望值

隨機(jī)變量以其取值的概率為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均就是隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望，簡(jiǎn)稱(chēng)期望值或平均值。對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事故所造成損失的推測(cè)通常以風(fēng)險(xiǎn)損失的期望值表示。

（3）方差

風(fēng)險(xiǎn)度量更常用的變量是方差。風(fēng)險(xiǎn)概率分布的方差等于每一次損失與期望值之差的平方的平均數(shù)，一般用Var（X）或σ²表示。

（4）標(biāo)準(zhǔn)差

標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根，其好處是可以使用初始的度量單位。標(biāo)準(zhǔn)差意味著，就平均而言，每個(gè)觀測(cè)值大約偏離期望值σ個(gè)單位。

（5）離散系數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)差與期望值的比值稱(chēng)為離散系數(shù)，離散系數(shù)越小，損失分布的相對(duì)危險(xiǎn)越小。

（6）偏度

概率分布的偏度描述的是某變量取值分布對(duì)稱(chēng)性的統(tǒng)計(jì)量，在風(fēng)險(xiǎn)的衡量中，表示的是損失分布的對(duì)稱(chēng)性。偏度SK=0時(shí)，分布形態(tài)與正態(tài)分布偏度相同；SK>0時(shí)，為正偏或右偏；SK<0時(shí)，為負(fù)偏或左偏。來(lái)源233網(wǎng)校

SK的值越大，則損失分布形態(tài)偏移程度越大。

（7）協(xié)方差

在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，協(xié)方差用來(lái)衡量?jī)蓚€(gè)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)關(guān)系。

（8）相關(guān)系數(shù)

三、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故與風(fēng)險(xiǎn)損失

1．風(fēng)險(xiǎn)因素

風(fēng)險(xiǎn)因素是指促使某一特定損失發(fā)生或增加其發(fā)生的可能性，或者在風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，使損失結(jié)果擴(kuò)大的因素。常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素可以分為兩大類(lèi)：

（1）有形(物質(zhì)形態(tài))風(fēng)險(xiǎn)因素，是指導(dǎo)致某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生或增加損失機(jī)會(huì)與損失程度的物質(zhì)條件。

（2）無(wú)形(非物質(zhì)形態(tài))風(fēng)險(xiǎn)因素，包括道德風(fēng)險(xiǎn)因素和心理風(fēng)險(xiǎn)因素。

①道德風(fēng)險(xiǎn)因素是指由于人的不誠(chéng)實(shí)或不守信的行為或企圖，故意促使風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生，以致引起損失結(jié)果或擴(kuò)大損失程度。

②心理風(fēng)險(xiǎn)因素則是指因人的疏忽或大意，以致增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的機(jī)會(huì)以及損失的嚴(yán)重程度的因素。

2．風(fēng)險(xiǎn)事故

風(fēng)險(xiǎn)事故又稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)事件，是指造成生命財(cái)產(chǎn)損失的偶發(fā)事件。

3．風(fēng)險(xiǎn)損失

風(fēng)險(xiǎn)損失指由于風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生而導(dǎo)致價(jià)值的消滅或減少。風(fēng)險(xiǎn)損失分為直接損失和間接損失兩種形態(tài)。

4．風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失之間的關(guān)系

風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和風(fēng)險(xiǎn)損失之間的關(guān)系如圖1-1所示。

圖1-1  風(fēng)險(xiǎn)三要素

風(fēng)險(xiǎn)因素造成風(fēng)險(xiǎn)事故，風(fēng)險(xiǎn)事故導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。風(fēng)險(xiǎn)事故是風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)損失的媒介，風(fēng)險(xiǎn)因素只有通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生才能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。

四、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)成本

1．風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)

風(fēng)險(xiǎn)具有以下性質(zhì)：

①風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性；

②風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性；

③風(fēng)險(xiǎn)具有損害性；

④風(fēng)險(xiǎn)具有可測(cè)性；

⑤風(fēng)險(xiǎn)具有可變性。

2．風(fēng)險(xiǎn)成本

風(fēng)險(xiǎn)成本是指為了預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生所必須支出的費(fèi)用以及風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生后，經(jīng)濟(jì)利益及社會(huì)福利的減少。

一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織的風(fēng)險(xiǎn)成本包括：

①為防止風(fēng)險(xiǎn)損失而增加的成本；

②風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富增加機(jī)會(huì)減少的成本；

③風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)價(jià)值減少的成本。

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