三、判斷是非題(本題共40個(gè)小題，每題0．5分，共20分。正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示)
121．在K線理論中，如果開盤價(jià)高于收盤價(jià)，則實(shí)體為陽線。 （ ）
122．金字塔式買入、賣出是在市場行情與預(yù)料的相反的情況下所采用的方法。 （ ）
123．如果建倉后市場行情與預(yù)料的相反，可以采取平均買低或平均賣高的策略。 （ ）
124．歐洲美元期貨合約是世界上最成功的外匯期貨合約之一。 （ ）
125．建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）
126．進(jìn)行期權(quán)交易，期權(quán)的買方和賣方都要繳納保證金。 （ ）
127．道氏理論把價(jià)格的波動趨勢分為主要趨勢、次要趨勢和無關(guān)趨勢。 （ ）
128．楔形形成的過程中，成交量是逐漸減少的。 （ ）
129．外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。 （ ）
130．歐洲美元，是指一切存放于歐洲的美元存款。 （ ）
131．通常來說，一國政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策，會導(dǎo)致本國貨幣升值。 （ ）
132．按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可大致分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)兩大類。 （ ）
133．固定收益?zhèn)氖袌鰞r(jià)格與市場利率呈反方向變動，即市場利率上升，債券價(jià)格下降。 （ ）
134．股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股票資產(chǎn)和將要購買或出售股票者提供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具。 （ ）
135．按基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì)劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。 （ ）
136．對期貨期權(quán)的買方來說，他買入期權(quán)可能遭受的最大損失為權(quán)利金；對于賣方來說他可能遭受的損失則是其繳納的保證金。 （ ）
137．執(zhí)行價(jià)格隨著標(biāo)的物價(jià)格的波動會不斷增加，如果價(jià)格波動區(qū)間很大，就可能衍生出很多的執(zhí)行價(jià)格。標(biāo)的物價(jià)格波動越大，執(zhí)行價(jià)格個(gè)數(shù)也越多；合約運(yùn)行時(shí)間越長，執(zhí)行價(jià)格越多。（ ）
138．看漲期權(quán)購買者的收益一定為期權(quán)到期日市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額。 （ ）
139．分期計(jì)息的債券的實(shí)際利率比名義利率大，且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而擴(kuò)大。 （ ）
140．標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點(diǎn)代表100美元。（ ）
141．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)只對特定的個(gè)別股票產(chǎn)生影響，它是由微觀因素決定的，與整個(gè)市場無關(guān)，可以通過投資組合進(jìn)行分散，故又稱可控風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）
142．看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。（ ）
143．時(shí)間價(jià)值的有無和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)。 （ ）
144．期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)都是無限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有限的，盈利則可能是無限的。 （ ）
145．理論上，金融期貨價(jià)格有可能高于、等于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格，但不可能低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價(jià)格。 （ ）
146．利率期貨的標(biāo)的物是貨幣市場和資本市場的各種債務(wù)憑證。 （ ）
147．股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是股票指數(shù)與每點(diǎn)指數(shù)所代表的金額的乘積。 （ ）
148．一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時(shí)間價(jià)值越小。 （ ）
149．當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時(shí)，投資者不會愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。 （ ）
150．如果投機(jī)者預(yù)期價(jià)格上漲，但市場還沒有明顯上漲趨勢時(shí)，也應(yīng)該買入期貨合約。（ ）
151．期貨套期保值交易涉及現(xiàn)貨市場和期貨市場兩個(gè)市場的交易，而套利交易只涉及在期貨市場的交易。 （ ）
152．20世紀(jì)60年代，芝加哥期貨交易所推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。（ ）
153．2004年9月22日，大連商品交易所獲準(zhǔn)推出我國首個(gè)玉米期貨合約。 （ ）
154．交易保證金是指會員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是未被合約占用的保證金。 （ ）
155．由會員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利歸會員單位自己所有。 （ ）
156．不同的交易所，以及不同的實(shí)物交割方式，交割結(jié)算價(jià)的選取也不盡相同。 （ ）
157．能源期貨產(chǎn)生的原因是20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機(jī)。（ ）
158．遠(yuǎn)期交易的合約必須是標(biāo)準(zhǔn)化的。 （ ）來源：考試大
159．在期貨交易中，一般只要求購入合約方繳納一定的保證金。 （ ）
160．套期保值的原理是指用期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的虧損，兩相沖抵，從而轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）
