合約交割價為X，(即標準交割品，可理解為它的轉換因子為1)，用于合約交割的國債的轉換因子為Y，則買方需要支付的金額=X乘以Y(很惡劣的表達式)
個人感覺轉換因子的概念有點像實物交割中的升貼水概念。
7.短期國債的報價與成交價的關系：
成交價=面值X【1-(100-報價)/4】考試大－中國教育考試門戶網站(www．Examda。com)
8.關于β系數：
9.遠期合約合理價格的計算：針對股票組合與指數完全對應(書上例題)
遠期合理價格=現值+凈持有成本
=現值+期間內利息收入-期間內收取紅利的本利和來源：www.examda.com
如果計算合理價格的對應指數點數，可通過比例來計算：
10.無套利區間的計算：其中包含期貨理論價格的計算
首先，無套利區間上界=期貨理論價格+總交易成本
無套利區間下界=期貨理論價格-總交易成本
其次，期貨理論價格=期貨現值X【1+(年利息率-年指數股息率)X期間長度(天)/365】
年指數股息率就是分紅折算出來的利息
最后，總交易成本=現貨(股票)交易手續費+期貨(股指)交易手續費+沖擊成本+借貸利率差
借貸利率差成本=現貨指數X借貸利率差X借貸期間(月)/12
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