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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(3月31日)
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1、當不存在品質價差和地區價差的情況下，期貨價格高于現貨價格，這時()。
A. 市場為反向市場，基差為負值
B. 市場為反向市場，基差為正值
C. 市場為正向市場，基差為正值
D. 市場為正向市場，基差為負值
參考答案：D
參考解析： 當不存在品質價差和地區價差的情況下，期貨價格高于現貨價格或者遠期期貨合約大于近期期貨合約時，這種市場狀態稱為正向市場，此時基差為負值。
2、()是指以利率類金融工具為期權標的物的期權合約。
A. 利率期權
B. 股指期權
C. 遠期利率協議
D. 外匯期權
參考答案：A
參考解析： 利率期權是指以利率類金融工具為期權標的物的期權合約。
3、套利交易中模擬誤差產生的原因有()。
A. 組成指數的成分股太多
B. 短時期內買進賣出太多股票有困難
C. 準確模擬將使交易成本大大增加
D. 股市買賣有最小單位的限制
參考答案：A,B,C,D
參考解析： 套利交易中模擬誤差來自兩個方面：一方面，組成指數的成分股太多，短時期內買進或賣出太多股票有困難，并且準確模擬將使交易成本大大增加，對于一些成交不活躍的股票來說，買賣的沖擊成本非常大;另一方面，股市買賣有最小單位的限制，很可能產生零碎股，也會引起模擬誤差。
