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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(9月11日)
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1、看跌期權(quán)多頭有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向看跌期權(quán)空頭()一定數(shù)量的標(biāo)的物。
A. 賣(mài)出
B. 先買(mǎi)入，后賣(mài)出
C. 買(mǎi)入
D. 先賣(mài)出，后買(mǎi)入
參考答案：A
參考解析：看跌期權(quán)是指期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)后，便擁有了在合約有效期內(nèi)或特定時(shí)間，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方出售一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須出售的義務(wù)。
2、我國(guó)期貨市場(chǎng)上，某上市期貨合約以漲跌停板價(jià)成交時(shí)，其成交撮合的原則是()。
A. 價(jià)格優(yōu)先和平倉(cāng)優(yōu)先
B. 平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先
C. 價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先
D. 時(shí)間優(yōu)先和價(jià)格優(yōu)先
參考答案：B
參考解析：我國(guó)境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點(diǎn)之一是：當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，但平倉(cāng)當(dāng)日新開(kāi)倉(cāng)位不適用平倉(cāng)優(yōu)先的原則。
3、()是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。
A. 價(jià)差套利
B. 期限套利
C. 套期保值
D. 期貨投機(jī)
參考答案：A
參考解析：價(jià)差套利是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。價(jià)差套利也稱(chēng)為價(jià)差交易、套期圖利。
