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期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識每日一練(9月29日)
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1.以下不影響滬深300股指期貨理論價格的是()。
A. 滬深300指數(shù)的歷史波動率
B. 期貨合約剩余期限
C. 滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價格
D. 成分股股息率
參考答案：A
參考解析：股指期貨理論價格的計算公式為：F(t，T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365，其中，t為所需計算的各項內(nèi)容的時間變量;T代表交割時間;T-t就是t時刻至交割時的時間長度。通常以天為計算單位;S(t)為t時刻的現(xiàn)貨指數(shù);F(t，T)表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格;r為年利息率;d為年指數(shù)股息率。A項不影響滬深300股指期貨理論價格。
2.在其他條件不變的情況下，假設(shè)我國大豆生產(chǎn)區(qū)遭遇嚴(yán)重的蟲災(zāi)，則大豆期貨價格將()。
A. 變化不確定
B. 保持不變
C. 下跌
D. 上漲
參考答案：D
參考解析：在期貨價格的影響因素中，自然因素主要是氣候條件、地理變化和自然災(zāi)害等，尤其是自然因素對農(nóng)產(chǎn)品的影響大，制約性強(qiáng)。當(dāng)自然條件不利時，農(nóng)作物的產(chǎn)量受到影響，從而使供給趨緊，刺激期貨價格上漲;反之，如氣候適宜，會使農(nóng)作物增產(chǎn)，從而增加市場供給，促使期貨價格下跌。本材料中，在其他條件不變情況下，不利的自然條件會使得大豆產(chǎn)量受到影響，從而刺激期貨價格上漲。
3.交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣期貨合約價格高估，歐元兌人民幣期貨合約價格低估，適宜的套利策略是()。
A. 買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時賣出歐元兌人民幣期貨合約
B. 賣出美元兌人民幣期貨合約，同時買進(jìn)歐元兌人民幣期貨合約
C. 買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時賣出人民幣兌歐元期貨合約
D. 賣出美元兌人民幣期貨合約，同時買進(jìn)人民幣兌歐元期貨合約
參考答案：B
參考解析：外匯期現(xiàn)套利，即在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時進(jìn)行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨，同時買入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來達(dá)到獲利的目的。故本題，應(yīng)賣出美元兌人民幣期貨合約，同時買進(jìn)歐元兌人民幣期貨合約。
