期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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在股指期貨市場上，如果股市大幅下跌，()風險最大。
A.賣出看漲期權
B.賣出看跌期權
C.買入看跌期權
D.買入看漲期權
參考答案：B
參考解析：看跌期權的賣方在獲得權利金后，便擁有了履約義務。若標的物資產價格高于執行價格，則買方不會行權，賣方可獲得全部權利金收入，或者在期權價格上漲時賣出期權平倉，獲得價差收益。一旦標的資產價格下跌至執行價格以下，買方執行期權，賣方被要求履約，以執行價格從買方處購入標的資產。隨著標的物價格的下跌，賣方收益減少，直至出現虧損，下跌越多，虧損越大。
某投資者共購買了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20%、50%，A、B股票相對于股票指數而言的β系數為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數為1，則C股票的β系數應為()。
A.1.2
B.0.9
C.0.76
D.0.92
參考答案：D
參考解析：該股票組合的β=XAβA+XBβB+XCβC，X表示資金比例，β表示某種股票的β系數。根據題中數據，1=30%×1.2+20%×0.9+50%×βC，得出βC=0.92。
期貨合約的標準化帶來的優點不包括()。
A.簡化了交易過程
B.降低了交易成本
C.減少了價格變動
D.提高了交易效率
參考答案：C
參考解析：期貨合約的標準化便利了期貨合約的連續買賣，使之具有很強的市場流動性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本，提高了交易效率。
