期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)精選試題
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國(guó)內(nèi)某鐵礦企業(yè)與澳洲礦企簽訂鐵礦石進(jìn)口合同，規(guī)定付款期為3個(gè)月，以美元結(jié)算。同時(shí)，該鐵礦企業(yè)向歐洲出口鋼材并以歐元結(jié)算，付款期也為3個(gè)月，則該企業(yè)可在CME通過( )進(jìn)行套期保值，對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。
A.買入人民幣兌歐元期貨合約
B.賣出人民幣兌歐元期貨合約
C.賣出人民幣兌美元期貨合約
D.買入人民幣兌美元期貨合約
參考答案：BD
參考解析：外匯期貨賣出套期保值的適用情形有：(1)持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。(2)出口商和從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。題目中該鐵礦企業(yè)向歐洲出口鋼材，故選B。外匯期貨買入套期保值的適合情形有：(1)外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。(2)國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失。題目中鐵礦企業(yè)與澳洲礦企簽訂鐵礦石進(jìn)口合同。故選D。
交易者認(rèn)為美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率低估，歐元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率高估，適宜的套利策略是()。
A.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)賣出歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約
B.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)買進(jìn)歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約
C.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)買進(jìn)人民幣兌歐元遠(yuǎn)期合約
D.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時(shí)賣出歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約
參考答案：AC
參考解析：外匯期現(xiàn)套利，就是在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時(shí)進(jìn)行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯合約或現(xiàn)貨，同時(shí)買入被低估的外匯合約或現(xiàn)貨的方式來獲利。
