期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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國內某鐵礦企業與澳洲礦企簽訂鐵礦石進口合同，規定付款期為3個月，以美元結算。同時，該鐵礦企業向歐洲出口鋼材并以歐元結算，付款期也為3個月，則該企業可在CME通過( )進行套期保值，對沖匯率風險。
A.買入人民幣兌歐元期貨合約
B.賣出人民幣兌歐元期貨合約
C.賣出人民幣兌美元期貨合約
D.買入人民幣兌美元期貨合約
參考答案：BD
參考解析：外匯期貨賣出套期保值的適用情形有：(1)持有外匯資產者，擔心未來貨幣貶值。(2)出口商和從事國際業務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。題目中該鐵礦企業向歐洲出口鋼材，故選B。外匯期貨買入套期保值的適合情形有：(1)外匯短期負債者擔心未來貨幣升值。(2)國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。題目中鐵礦企業與澳洲礦企簽訂鐵礦石進口合同。故選D。
交易者認為美元兌人民幣遠期匯率低估，歐元兌人民幣遠期匯率高估，適宜的套利策略是()。
A.買進美元兌人民幣遠期合約，同時賣出歐元兌人民幣遠期合約
B.賣出美元兌人民幣遠期合約，同時買進歐元兌人民幣遠期合約
C.買進美元兌人民幣遠期合約，同時買進人民幣兌歐元遠期合約
D.賣出美元兌人民幣遠期合約，同時賣出歐元兌人民幣遠期合約
參考答案：AC
參考解析：外匯期現套利，就是在外匯現貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易，即通過賣出高估的外匯合約或現貨，同時買入被低估的外匯合約或現貨的方式來獲利。
