期貨從業(yè)資格考試基礎知識精選試題
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關于看跌期權(quán)空頭的損益，下列說法正確的是()。
A.平倉損益=權(quán)利金賣出價-權(quán)利金買入價
B.平倉損益=權(quán)利金賣出價+權(quán)利金買入價
C.承擔的風險小于看跌期權(quán)多頭
D.最大收益=權(quán)利金
參考答案：AD
參考解析：賣出看跌期權(quán)的平倉損益=權(quán)利金賣出價-權(quán)利金買入價，買方的最大損失是全部的權(quán)利金。而標的資產(chǎn)價格下跌至執(zhí)行價格以下，買方執(zhí)行期權(quán)，賣方被要求履約時，則必須以執(zhí)行價格從買方處買入標的資產(chǎn)，隨著標的資產(chǎn)價格的下跌，賣方收益減少，直至出現(xiàn)虧損，下跌越多，虧損越大。所以看跌期權(quán)空頭承擔的風險大于看跌期權(quán)多頭。
下列關于外匯遠期交易應用情形的描述中，正確的有()。
A.外匯債務承擔者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風險
B.短期投資者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風險
C.長期投資者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風險
D.進出口商通過鎖定外匯遠期匯率規(guī)避匯率風險
參考答案：ABD
參考解析：外匯遠期交易通常應用于：(1)進出口商通過鎖定外匯遠期匯率以規(guī)避匯率風險;(2)短期投資者或外匯債務承擔者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風險。
