不要低估每日刷題的力量！堅持練習，既能夯實基礎，又能培養題感，讓每一次動筆都成為考試成功的鋪墊。以下為期貨基礎每日一練，來練練手吧！
1、若滬深300指數報價為3000.00點，IF1712的報價為3040.00點，某交易者認為相對于指數現貨價格，IF1712價格偏低，因而在賣空滬深300指數基金的價格時，買入IF1712，以期一段時間后對沖平倉盈利。這種行為是(??)。
A．跨期套利
B．正向套利
C．反向套利
D．買入套期保值
參考答案：C
參考解析：當存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。題目中交易者認為IF1712報價偏低，即存在期價低估，操作為反向套利。
2、在期貨交易中，每次報價必須是期貨合約(??)的整數倍。
A．交易單位
B．每日價格最大變動限制
C．報價單位
D．最小變動價位
參考答案：D
參考解析：在期貨交易中，每次報價必須是期貨合約最小變動價位的整數倍。
3、某上市公司卷入一場并購談判，談判結果對公司影響巨大，前景未明，如果某投資者對該公司股票期權進行投資，合適的投資策略為(??)。
A．做空該公司股票的跨式期權組合
B．買進該公司股票的看漲期權
C．買進該公司股票的看跌期權
D．做多該公司股票的跨式期權組合
參考答案：D
參考解析：跨式期權組合，也叫同價對敲組合期權。投資者同時擁有同一標的資產相同數量的具有相同執行價格、相同到期日的看漲期權與看跌期權多頭頭寸，稱為多頭跨式期權組合。投資者不確定股票的價格變動方向，而判斷股價會大幅波動時，做多同價對敲期權組合是有利的。比如，公司卷入一場合并談判，正等待法院的反壟斷判決等情況下，就可能因不同的判決結果致使股價大起大落。
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