51、 在期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中，同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（　　）。
A．管理費(fèi)
B．經(jīng)紀(jì)傭金
C．營(yíng)銷費(fèi)用
D．CTA費(fèi)用


52、 配對(duì)日閉市后，大連商品交易所按照（　?。┑脑瓌t為買賣會(huì)員雙方進(jìn)行交割配對(duì)。
A．持倉(cāng)時(shí)間最長(zhǎng)的買持倉(cāng)優(yōu)先，申報(bào)交割意向的買持倉(cāng)優(yōu)先
B．申報(bào)交割意向的買持倉(cāng)優(yōu)先，持倉(cāng)時(shí)間最長(zhǎng)的買持倉(cāng)優(yōu)先
C．持倉(cāng)時(shí)間最長(zhǎng)的賣持倉(cāng)優(yōu)先，申報(bào)交割意向的賣持倉(cāng)優(yōu)先
D．申報(bào)交割意向的賣持倉(cāng)優(yōu)先，持倉(cāng)時(shí)問(wèn)最長(zhǎng)的賣持倉(cāng)優(yōu)先


53、 關(guān)于保證金問(wèn)題，以下表述不正確的是（　?。?br>A．當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，交易保證金比率可以相應(yīng)提高。
B．對(duì)同時(shí)滿足交易所有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較小值收取。
C．隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。
D．對(duì)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率。


54、 6月5日某投機(jī)者以95．45點(diǎn)的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EU．RIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95．40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（　?。┟涝?。
A．1250
B．-1250
C．12500
D．-12500


55、 S﹠P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250 美元。某投機(jī)者3 月20 日在1250.00 點(diǎn)位買入3 張6 月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25 日在1275.00 點(diǎn)將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（　　）。
A．2250 美元
B．6250 美元
C．18750 美元
D．22500 美元


56、 假設(shè)4 月1 日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，交易成本總計(jì)為15 點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%，則(　　)。
A．若不考慮交易成本，6 月30 日的期貨理論價(jià)格為1515 點(diǎn)
B．若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價(jià)格在1530 以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C．若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D．若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)


57、 的第一只期貨投資基金的創(chuàng)始人是（　　）。
A．理查德?道前(Richard Donchian)
B．唐(Dunn)
C．哈哥特(Hargitt)
D．索羅斯


58、 假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30 日為6 月期貨合約的交割日，4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（　?。?。
A．1537.02
B．1486.47
C．1468.13
D．1457.03

59、 期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的（　　）方式免除合約履約義務(wù)。
A．實(shí)物交割
B．現(xiàn)金結(jié)算交割
C．對(duì)沖平倉(cāng)
D．套利投機(jī)


60、 負(fù)責(zé)基金的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的期貨投資基金行業(yè)的參與者為（　　）。
A．CTA
B．TM
C．Custodian
D．CPO