一、單項選擇題(本題共60個小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求。請將正確選項的代碼填入括號內。)
1、 某投資者在7月2 日買入上海期貨交易所鋁9 月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結算價格為15000 元/噸。一般情況下該客戶在7 月3 日，最高可以按照（　　）元/噸價格將該合約賣出。
A．16500
B．15450
C．15750
D．15600


2、 7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元／噸，11月份大豆合約的價格是1950元／噸。如果某投機者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投機者獲利最大的是（　　）。
A．9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元／噸
B．9月份大豆合約的價格漲至2100元／噸，11月份大豆合約的價格保持不變
C．9月份大豆合約的價格跌至1900元／噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元／噸
D．9月份大豆合約的價格漲至2010元／噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元／噸


3、 下面屬于熊市套利做法的是（　　）。
A．買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出1手5月大豆期貨合約
B．賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約
C．買人1手3月大豆期貨合約，同時賣出2手5月大豆期貨合約
D．賣出1手3月大豆期貨合約，同時買入1手5月大豆期貨合約


4、 某金礦公司公司預計三個月后將出售黃金，故先賣出黃金期貨，價格為298 美元，出售黃金時的市價為308 美元，同時以311 美元回補黃金期貨，其有效黃金售價為（　　）。
A．308 美元
B．321 美元
C．295 美元
D．301 美元


5、 某套利者在7月1日同時買入9月份并賣出11月份大豆期貨合約，價格分別為595美分／蒲式耳和568美分／蒲式耳，假設到了8月1日，9月份和11月份的合約價格為568美分／蒲式耳和595美／蒲式耳，請問兩個合約之間的價差是如何變化的?（　　）
A．擴大
B．縮小
C．不變
D．無法判斷


6、 在正向市場上，如果近期供給量增加，需求減少，則跨期套利交易者應該進行（　　）。
A．買人近期月份合約的同時賣出遠期月份合約
B．買入近期月份合約的同時買人遠期月份合約
C．賣出近期月份合約的同時賣出遠期月份合約
D．賣出近期月份合約的同時買入遠期月份合約


7、 下列交易所中，實行公司制的是（　　）。
A．鄭州商品交易所
B．大連商品交易所
C．上海期貨交易所
D．中國金融期貨交易所


8、 美國商品期貨交易委員會對期貨投資基金監管的主要職責有（　　）。
A．側重于對設立登記、發行運作的監管
B．側重于對商品基金經理和商品交易顧問的監管
C．為保護投資者，制定從業人員道德規范并監管其執行
D．對全國期貨業協會和全國證券商協會進行監管


9、 在一個價格劇烈波動的市場中，最容易出現的形態是（　　）。
A．雙重頂
B．V形
C．圓弧形態
D．頭肩形


10、 下列不屬于國際期貨市場三級風險監管體系的是（　　）。
A．政府管理
B．行業管理
C．交易所管理
D．客戶自律管理