A.當標的物的價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方即可獲利
B.當標的物的價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方不一定獲利
C.買方行權(quán)方式為買入標的期貨合約
D.買方行權(quán)方式為賣出標的期貨合約
參考答案：BD
17 在形態(tài)分析中，價格形態(tài)分為（ ）。A.上升形態(tài)
B.持續(xù)整理形態(tài)
C.下降形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
參考答案：BD
18 當現(xiàn)貨指數(shù)為1200點，期貨理論價格指數(shù)為1210點，無套利區(qū)間上下界幅寬為28點時，（ ）。A.1214點為無套利區(qū)間上界
B.1224點為無套利區(qū)間上界
C.1186點為無套利區(qū)間下界
D.1196點為無套利區(qū)間下界
參考答案：BD
19 股指期貨近期與遠期月份合約間的理論價差與（ ）等有關。A.現(xiàn)貨市場股票指數(shù)
B.利率
C.現(xiàn)貨指數(shù)價格波動率
D.現(xiàn)貨紅利率
參考答案：BD
20 以下關于看跌期權(quán)的說法，正確的是（ ）。A.期權(quán)買方或賣方向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金后，就取得了向?qū)Ψ劫I入或賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
B.期權(quán)買方或賣方收取了對方的權(quán)利金后，就必須承擔向?qū)Ψ劫I入或賣出標的資產(chǎn)的義務
C.期權(quán)買方向賣方支付權(quán)利金后，就取得了按約定價格向期權(quán)賣方賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
D.期權(quán)賣方收取了買方的權(quán)利金后，就必須承擔按約定價格向期權(quán)買方買入標的資產(chǎn)的義務
參考答案：CD
21 按持倉時間長短來劃分，可將期貨投機者分為（ ）等。A.長線交易者
B.短線交易者
C.多頭交易者
D.空頭交易者
參考答案：AB
22 對于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易描述正確的是（ ）。A.交易雙方必須持有同一交易所同一品種同一月份方向相反的期貨合約
B.經(jīng)交易所批準后，交易所代雙方將期貨合約平倉
C.期貨合約的平倉價格由交易所確定
D.雙方進行的是資金與標準倉單的交換
參考答案：AB
23 就商品期貨而言，持倉費是為擁有或保留某種商品而支付的（ ）等費用總和。A.倉儲費
B.保險費
C.利息
D.期貨交易手續(xù)費
參考答案：ABC
24 在我國，最后交易日為“合約交割月份第10個交易日”的期貨品種有（ ）等。A.白糖期貨
B.棉花期貨
C.菜籽油期貨
D.小麥期貨
參考答案：ABC
25 關于期貨結(jié)算機構(gòu)職能的表述，正確的有（ ）。A.擔保交易履約
B.結(jié)算交易盈虧
C.控制市場風險
D.組織并監(jiān)督期貨交易
參考答案：ABC
26 以下關于止損指令描述正確的有（ ）。A.止損指令是實現(xiàn)限制損失、滾動利潤方法的有力工具
B.賣出止損指令的設定價格一般低于當時的市場價格
C.空頭投機者在賣出合約后可下達買入平倉的止損指令
D.買入止損指令的設定價格一般低于當時的市場價格
參考答案：ABC
27 利用期貨交易實現(xiàn)“風險對沖”須具備（ ）等條件。A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當
B.期貨頭寸應與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物
C.期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔風險的時間段對應起來
D.期貨合約的月份一定要與現(xiàn)貨市場買賣商品的時間對應起來
參考答案：ABC
28 關于期貨套利交易和期貨投機交易的描述，正確的有（ ）。A.期貨套利交易可利用相關期貨合約價差的有利變動而獲利
B.期貨投機交易是利用某一期貨合約價格的有利變動而獲利
C.套利交易和投機交易均有利于市場流動性的提高
D.套利交易的風險一般高于投機交易的風險
參考答案：ABC
29 影響基差大小的主要因素有（ ）。A.時間差價
B.品質(zhì)差價
C.地區(qū)差價
D.合約差價
參考答案：ABC
30 中國期貨業(yè)協(xié)會的宗旨是（ ）。A.發(fā)揮政府與行業(yè)之間的橋梁和紐帶作用
B.實行行業(yè)自律管理
C.維護會員的合法權(quán)益
D.推動期貨市場規(guī)范發(fā)展
參考答案：ABCD
