1 與股票現(xiàn)貨交易相比，股票期貨交易的特點(diǎn)有（ ）等。
A. 收益更高
B. 賣空股票期貨要比在股票市場賣空對(duì)應(yīng)的股票更便捷
C. 具有杠桿效應(yīng)，提高資金使用效率
D. 可以更快捷地對(duì)沖單一股票的風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：BCD
2 關(guān)于看跌期貨期權(quán)，以下說法正確的是（ ）。
A. 當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方立即獲利
B. 當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買房不一定能夠獲利
C. 買方行權(quán)后，持有期貨多頭頭寸
D. 買方行權(quán)后，持有期貨空頭頭寸
參考答案：BD
3 以下關(guān)于利率期貨的多頭套期保值者的描述，正確的是（ ）。
A. 承擔(dān)固定利率計(jì)息債務(wù)的交易者，為了防止未來因市場利率下降而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升
B. 承擔(dān)固定利率計(jì)息債務(wù)的交易者，為了防止未來因市場利率上升而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升
C. 計(jì)劃持有固定收益?zhèn)慕灰渍?，為了防止未來買入債券的成本上升
D. 計(jì)劃持有固定收益?zhèn)慕灰渍?，為了防止未來買入債券的成本下降
參考答案：AC
4 以下關(guān)于場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)的說法，正確的是（ ）。
A. 場外期權(quán)合約可以是非標(biāo)準(zhǔn)化合約
B. 場外期權(quán)被稱為現(xiàn)貨期權(quán)
C. 場內(nèi)期權(quán)被稱為期貨期權(quán)
D. 場外期權(quán)較場內(nèi)期權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)高
參考答案：AD
5 以下關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易的正確描述有（ ）。
A. 期貨投機(jī)交易以期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場為對(duì)象
B. 期貨投機(jī)交易主要利用期貨價(jià)格波動(dòng)買空賣空，獲得價(jià)差收益
C. 套期保值交易在期貨市場與現(xiàn)貨市場上同時(shí)操作
D. 套期保值交易均以實(shí)物交割結(jié)束交易
參考答案：BC
6 下列屬于跨市套利的是（ ）。
A. 買入A期貨交易所5月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月鋅期貨合約
B. 賣出A期貨交易所7月原油期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月豆油期貨合約
C. 買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月大豆期貨合約
D. 賣出A期貨交易所7月小麥期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月小麥期貨合約
參考答案：CD
7 某交易者根據(jù)供求狀況分析判斷，將來一段時(shí)間白糖期貨遠(yuǎn)月合約上漲幅度要大于近月合約上漲幅度，該投資者最有可能獲利的操作是（ ）。
A. 買入近月合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)月合約
B. 賣出近月合約同時(shí)買入遠(yuǎn)月合約
C. 熊市套利
D. 牛市套利
參考答案：BC
8 企業(yè)在套期保值操作上所面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。
A. 基差風(fēng)險(xiǎn)
B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
D. 操作風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：ABCD
9 根據(jù)我國股指期貨投資者適當(dāng)性制度，對(duì)于自然人投資者開戶，以下說法正確的是（ ）。
A. 申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣80萬元
B. 具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，開戶測(cè)試不低于80分
C. 具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
D. 凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
參考答案：BC
10 下列情形中，基差為-80元/噸的有（ ）。
A. 期貨價(jià)格為100元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格為20元/噸
B. 期貨價(jià)格為40元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格為120元/噸
C. 期貨價(jià)格為120元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格為40元/噸
D. 期貨價(jià)格為20元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格為100元/噸
參考答案：AC
11 下列屬于利率期貨品種的是（ ）。
A. 大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B. 短期國債期貨
C. 歐洲美元期貨
D. 長期國債期貨
參考答案：ABCD
12 以下關(guān)于止損指令描述正確的有（ ）。
A. 止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤方法的有力工具
B. 賣出止損指令的價(jià)格一般低于當(dāng)時(shí)的市場價(jià)格
C. 空頭投機(jī)者在賣出合約后可下達(dá)買入平倉的止損指令
D. 投機(jī)者需根據(jù)市場行情變動(dòng)不斷調(diào)整止損指令的價(jià)格
參考答案：ABCD
13 在我國上市的期貨合約中，最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸的有（ ）等。
A. 鋁
B. 大豆
C. 小麥
D. 天然橡膠
參考答案：BC
14 跨期套利可分為（ ）。
A. 牛市套利
B. 熊市套利
C. 蝶式套利
D. 期現(xiàn)套利
參考答案：ABC
15 （ ）可以通過對(duì)沖平倉了結(jié)其持有的期權(quán)合約部位。
A. 期權(quán)的買方
B. 期權(quán)的賣方
C. 買賣雙方協(xié)商后，其中一方
D. 經(jīng)交易所批準(zhǔn)的一方
參考答案：AB
