2020年7月25日期貨從業資格考試考試采取閉卷、計算機考試方式。所有試題均為客觀選擇題。 每科考試多場次組織，每場考試題目不一。233網校為您更新本次考試多選題及答案5題，你考到這些題目了嗎？
1、下列關于國債期貨基差交易策略的描述，正確的是()。
A.基差空頭策略是指買入國債現貨，同時賣出國債期貨
B.基差空頭策略是指賣出國債現貨，同時買入國債期貨
C.基差多頭策略是指買入國債現貨，同時賣出國債期貨
D.基差多頭策略是指賣出國債現貨，同時買入國債期貨
參考答案：BC
參考解析：賣出基差(基差空頭)策略，即賣出國債現貨、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利;買入基差(基差多頭)策略，即買入國債現貨、賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利。
2、在不考慮交易費用的情況下，到期時行權對看漲期權多頭有利的情形有().
A.標的物價格在執行價格以下
B.標的物價格在執行價格以上
C.標的物價格在執行價格與損益平衡點之間
D.標的物價格在損益平衡點以上
參考答案：BCD
參考解析：看漲期權多頭的最大損益結果或到期時的損益狀況如圖3所示。其中，C為期權的價格，X為執行價格，S為標的資產價格。當0≤S≤X時，處于虧損狀態，不執行期權;當X<SX+C時，選擇執行期權，盈利隨著S的上漲而增加。
3、投資者以2330點開倉買入滬深300股指期貨合約5手，后以2350點全部平倉。若不計交易費用，其交易結果為()。
A.盈利6000元/手
B.盈利30000元
C.虧損6000元/手
D.虧損30000元
參考答案：AB
參考解析：滬深300股指期貨每點300元，因此交易結果=(2350-2330)*300*5=30000元，盈利30000元/5手=6000元/手。
4、4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期貨合約價格分別為1310元/噸，1360元/噸和1436元/噸，套利者預期5月和7月間價差以及10月價差會擴大，套利者應()。 (價差是用建倉時價格較高一邊的合約減價格較低一邊的合約)
A.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入10月焦炭期貨合的
B.買入7月焦炭期貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合約
C買入5月焦炭明貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合的
D.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入7月焦炭期貨合約
參考答案：AD
參考解析：如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利(Buy Spread)。如果價差變動方向與套利者的預期相同，則套利者同時將兩份合約平倉而獲利。
5、以下選項屬于期貨交易所職能的有()。
A.制定并實施期貨市場交易制度與交易規則
B.設計合約、安排合約上市
C.組織和監督期貨交易
D.發布市場信息
參考答案：ABCD
參考解析：期貨交易所的職能有：①提供交易的場所、設施和服務;②設計合約、安排合約上市;③制定并實施期貨市場制度與交易規則;④組織并監督期貨交易，監控市場風險;⑤發布市場信息。
