勝利貴在堅持，要取得勝利就要堅持不懈地努力，飽嘗了許多次的失敗之后才能成功。期貨從業(yè)考試中，有不少考點都是年年考，學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點以及真題練習(xí)，下面就開啟今天的學(xué)習(xí)吧！
今日考點：國債期貨套利策略
考點來源：第六章利率期貨>>第二節(jié)國債期貨及其應(yīng)用>>國債期貨套利策略
國債基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子
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習(xí)題演練：
TF1609合約價格為99.525，某可交割券價格為100.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，則該國債的基差為()
A.100.640-99.525÷1.0167
B.99.525-100.640÷1.0167
C.99.525×1.0167-100.640
D.100.640-99.525×1.0167
參考答案：D
參考解析：國債基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子=100.640-99.525×1.0167
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