勝利貴在堅(jiān)持，要取得勝利就要堅(jiān)持不懈地努力，飽嘗了許多次的失敗之后才能成功。期貨從業(yè)考試中，有不少考點(diǎn)都是年年考，學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)以及真題練習(xí)，下面就開(kāi)啟今天的學(xué)習(xí)吧！
真題考點(diǎn)：跨市套利
考點(diǎn)來(lái)源：第五章 投機(jī)與套利-第三節(jié) 期貨套利的基本策略-跨市套利
跨市套利，也稱市場(chǎng)間套利，是指在某個(gè)交易所買(mǎi)入（或賣(mài)出）某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣(mài)出（或買(mǎi)入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時(shí)機(jī)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖所持有的合約而獲利。
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真題解析：
假定芝加哥期貨交易所(CBOT)和大連商品交易所(DCE)相同月份的大豆期貨價(jià)格及套利者操作如下表所示，則該套利者的盈虧狀況為()元/噸，(不考慮各種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水，按1美分/蒲式耳=0:4美元/噸，USD//CNY=6:2計(jì)算，計(jì)算過(guò)程取整數(shù))
A.盈利118
B.虧損242
C.虧損118
D.盈利242
芝加哥期貨交易所盈虧為：990-1015=-25美分/蒲式耳；
統(tǒng)一單位，-25美分/蒲式耳為：-25×0.4×6.2≈-62元/噸。
則該套利者的盈虧180-62=118元/噸，即盈利118元/噸。
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