勝利貴在堅持，要取得勝利就要堅持不懈地努力，飽嘗了許多次的失敗之后才能成功。期貨從業考試中，有不少考點都是年年考，學霸君根據考生回憶版真題整理了真題考點以及真題練習，下面就開啟今天的學習吧！
真題考點：跨市套利
考點來源：第五章 投機與套利-第三節 期貨套利的基本策略-跨市套利
跨市套利，也稱市場間套利，是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。
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真題解析：
假定芝加哥期貨交易所(CBOT)和大連商品交易所(DCE)相同月份的大豆期貨價格及套利者操作如下表所示，則該套利者的盈虧狀況為()元/噸，(不考慮各種交易費用和質量升貼水，按1美分/蒲式耳=0:4美元/噸，USD//CNY=6:2計算，計算過程取整數)
A.盈利118
B.虧損242
C.虧損118
D.盈利242
參考答案：A
參考解析：大連商品交易所盈虧為：4320-4140=180元/噸；
芝加哥期貨交易所盈虧為：990-1015=-25美分/蒲式耳；
統一單位，-25美分/蒲式耳為：-25×0.4×6.2≈-62元/噸。
則該套利者的盈虧180-62=118元/噸，即盈利118元/噸。
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