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2013年期貨從業資格考試投資分析問答題精選五

來源:233網校 2013-07-26 14:34:00

  1、看漲期權定價原理是什么?用圖表作出看漲期權的價格曲線圖。

  看漲期權的期權價格等于內涵價值加上時間價值。其價格曲線圖如下:

  2、看跌期權定價原理是什么?用圖表作出看跌期權的價格曲線圖。

  看跌期權的期權價格等于內涵價值加上時間價值。其價格曲線圖如下:

  3、二叉樹期權定價模型涉及到的假設條件主要有哪些?

  二叉樹期權定價模型涉及到的假設條件包括:①交易成本與稅收為零;②投資者可以以無風險利率借入或貸出資金;③市場無風險利率為常數;④股票的波動率為常數;⑤不支付股票紅利;⑥不存在套利機會。

  4、布萊克—斯科爾斯期權定價模型的基本假設有哪些?

  布萊克—斯科爾斯期權定價模型的基本假設包括:①股票價格服從對數正態概率分布,股票預期收益率與價格波動率為常數;②無風險利率是已知的并且保持不變;③期權有效期內沒有紅利支付;④不存在無風險套利機會;⑤證券交易為連續進行;⑥投資者能夠以同樣的無風險利率借入和借出資金;⑦沒有交易成本和稅收,所有證券均無限可分。

  5、什么是期權的買期與賣期保值?

  期權的買期保值主要操作手法有三種:買進看漲期權、賣出看跌期權和買進期貨合約、同時買入相關期貨看跌期權的組合策略。

  賣期保值主要操作手法有三種:分別是買進看跌期權、賣出看漲期權和賣出期貨合約、同時買入相關期貨看漲期權的組合策略。

  6、什么是買進看漲期權保值策略?

  買進看漲期權保值策略:買進與自己即將購進的現貨或期貨相關的看漲期權,支付一筆權利金后,便享有買入或不買入相關期貨的權利。

  7、什么是賣出看跌期權買期保值策略?

  賣出看跌期權買期保值策略:當相關商品價格可能保持相對穩定,或預期的價格下跌幅度很小時,通過賣出一個看跌期權,從買方收取權利金,并利用此款為今后的交易保值。

  8、什么是買進期貨合約,同時買入相關期貨看跌期權的買期保值策略?

  買進期貨合約的同時,買入相關期貨看跌期權。價格上漲時,放棄或賣出平倉看跌期權,同時高價賣出期貨合約平倉,獲取期貨合約的差價利潤,在彌補已支付的權利金后還有盈余,為現貨交易起到保值作用。

  9、作出買進看跌期權賣期保值策略的損益圖。(略)

  10、什么是賣出看漲期權賣期保值策略?

  當預測相關商品價格可能保持穩定,或預測價格下跌幅度很小時,套保者賣出一個看漲期權,從買方收取權利金,并利用此款為今后的現貨交易保值。

  11、什么是賣出期貨合約,買入相關期貨看漲期權賣期保值策略?

  為了減少期貨合約交易中的虧損,套期保值者在賣出期貨合約的同時,買入相關期貨看漲期權。當價格下跌時,放棄或賣出平倉看漲期權,同時低價買入期貨合約平倉,達到保值目的。如價格上漲,執行看漲期權,買進期貨合約與手中期貨空頭頭寸對沖,減少期貨合約交易損失。

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