期貨從業資格考試投資分析精選試題
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該證券經理需要()份期權A，()份期權B。
A.買入 18.75，買入 67. 50
B.買入 67. 50，買入 18. 75
C.賣出 18.75，賣出 18.75
D.賣出 67. 50，賣出 67. 50
參考答案：B
參考解析：給定證券組合的Delta為：-100×0.6+60×1=0，給定證券組合的Gamma為：-100×1.5+60×0=-150;給定證券組合的Vega為：-100×1.2+60×0=-120;假設需要X份期權A和Y份期權B可以實現原給定證券組合的 Gamma中性和Vega中性，則應有：-150+X×2+Y×0.8=0 ( Gamma中性);-120+X×1.5+Y×1=0 (Vega 中性);解得：X=67.5;Y=18.75。因此需要買入67.5份期權A和18.75份期權B。
期貨定價理論是以()作為起點，建立在一系列假設條件之上的。
A.中遠期合約價格
B.期貨合約價格
C.基礎資產價格
D.預期未來某一時間價格
參考答案：C
參考解析：期貨定價理論是以基礎資產價格作為起點，建立在一系列假設條件之上的。
