期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫，下列屬于數(shù)據(jù)庫中量化策略涉及的數(shù)據(jù)的是（）
A.基本面數(shù)據(jù)
B.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
C.交易數(shù)據(jù)
D.行業(yè)/市場/板塊相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)
參考答案：ABCD
參考解析：量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫主要包括基本面/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)以及行業(yè)/市場/板塊相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)等。
收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了產(chǎn)生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入()。
A.股指期權(quán)空頭
B.股指期權(quán)多頭
C.價值為負(fù)的股指期貨
D.價值為正的股指期貨
參考答案：AC
參考解析：收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了產(chǎn)生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約，其中期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)最常用。
下列關(guān)于二叉樹模型的說法正確的是()。
A.模型不但可對歐式期權(quán)進(jìn)行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價
B.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
參考答案：ABC
參考解析：二叉樹模型是由約翰·考克斯、斯蒂芬·羅斯和馬克·魯賓斯坦等人提出的期權(quán)定價模型，該模型不但可對歐式期權(quán)進(jìn)行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價，思路簡潔、應(yīng)用廣泛。當(dāng)步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n+1種可能，故步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形。
