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期貨從業(yè)《期貨投資分析》考試精選試題:delta

來源:233網(wǎng)校 2021-03-15 14:34:51

期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題

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某投資者持有10個delta=0.6的看漲期權(quán)和8個delta=-0.5的看跌期權(quán),若要實現(xiàn)delta中性以規(guī)避價格變動風險,應(yīng)進行的操作為()。

A. 賣出4個delta=-0.5的看跌期權(quán)

B. 買入4個delta=-0.5的看跌期權(quán)

C. 賣空兩份標的資產(chǎn)

D. 賣出4個delta=0.5的看漲期權(quán)

參考答案:BCD
參考解析:題中,組合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2;因此,資產(chǎn)下跌將導致組合價值下跌,要實現(xiàn)Delta中性,其解決方案包括:①再購入4個單位Delta=-0.5標的相同的看跌期權(quán);②賣空2個單位標的資產(chǎn);③賣出4個delta=0.5的看漲期權(quán)

期貨投資分析試題推薦

企業(yè)持有到期倉單可與交割對象企業(yè)協(xié)商進行倉單串換來方便交貨。倉單串換業(yè)務(wù)中的串換費用包括()。

A. 期貨升貼水

B. 生產(chǎn)計劃調(diào)整費用

C. 貨運費用

D. 串換價差

參考答案:ABD
參考解析:串換費用由以下三部分組成:①期貨升貼水,即倉單串現(xiàn)貨的客戶應(yīng)結(jié)清原倉單所屬廠庫的期貨升貼水,倉單串倉單的客戶應(yīng)結(jié)清串換前后的倉單所屬廠庫的期貨升貼水;②串換價差,是串換費用的一部分,是指串出地和串入地兩個地點近期現(xiàn)貨的價差,具體標準由交易所公布;③倉單串換庫生產(chǎn)計劃調(diào)整費用,實行最高限價

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