期貨從業資格考試投資分析精選試題
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國債X的凸性大于國債Y，那么債券價格和到期收益率的關系為()。
A. 若到期收益率下跌1%，X的跌幅大于Y的跌幅
B. 若到期收益率下跌1%，X的跌幅小于Y的漲幅
C. 若到期收益率上漲1%，X的跌幅小于Y的跌幅
D. 若到期收益率上漲1%，X的跌幅大于Y的漲幅
參考答案：C
參考解析：凸性描述了價格-收益率曲線的彎曲程度。凸性是債券價格對收益率的二階導數。債券的價格與收益率成反向關系。在收益率增加相同單位時，凸性大的債券價格減少幅度較小;在收益率減少相同單位時，凸性大的債券價格增加幅度較大。
期貨投資分析試題推薦
在線性回歸模型中，可決系數R2的取值范圍是()。
A. R2 ≤-1
B. 0 ≤R2≤1
C. R2 ≥1
D. -1 ≤R2≤1
參考答案：B
參考解析：擬合優度是反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量，又稱樣本“可決系數”，常用R2表示。R2的取值范圍為：0≤R2≤1，R2越接近1，擬合效果越好;R2越接近0，擬合效果越差。
