期貨從業資格考試投資分析精選試題
【期貨真題及答案下載】【全真模擬測試】【免費領期貨題庫會員】
不積跬步無以至千里，233網校小編特為廣大期貨從業考生朋友準備了期貨投資分析每日一練，每天掌握幾道題，考試那天會有驚喜！每天學習2小時，輕松突破60分>>
使用蒙特卡羅模擬法計算在險價值(VaR)，實施的第一步為()。
A. 篩選出足夠多的樣本
B. 假設風險因子的分布
C. 進行抽樣檢驗
D. 計算風險因子的波動
參考答案：B
參考解析：蒙特卡羅模擬法的實施步驟為：①假設風險因子服從一定的聯合分布，并根據歷史數據來估計出聯合分布的參數;②利用計算機從前一步得到的聯合分布中隨機抽樣，所抽得的每個樣本，相當于風險因子的一種可能場景;③計算在風險因子的每種場景下組合的價值變化，從而得到組合價值變化的抽樣;④根據組合價值變化的抽樣來估計其分布并計算VaR。
期貨投資分析試題推薦
以滬深300指數為標的的結構化產品的期末價值結算公式是：價值=面值×{110%+150%×max(-30%，min(0，指數收益率)]}。該產品中的保本率是()。
A. 74%
B. 120%
C. 65%
D. 110%
參考答案：C
參考解析：當指數收益率小于-30%時，該結構化產品的期末價值將被鎖定為：110%+150%×(-30%)=65%，所以保本率為65%。
