期貨從業資格考試投資分析精選試題
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實踐中經常采取的樣本內、樣本外測試操作方法是()。
A. 將歷史數據的前80%作為樣本內數據，后20%作為樣本外數據
B. 將歷史數據的前50%作為樣本內數據，后50%作為樣本外數據
C. 將歷史數據的前20%作為樣本內數據，后80%作為樣本外數據
D. 將歷史數據的前40%作為樣本內數據，后60%作為樣本外數據
參考答案：A
參考解析：實踐中經常采取的樣本內、樣本外測試操作方法是：將歷史數據的前80%作為樣本內數據，后20%作為樣本外數據。基于樣本內數據對策略進行回測并進行參數優化，認為得到較滿意的績效表現之后，再使用樣本外數據進行績效驗證。
期貨投資分析試題推薦
某交易模型在五個交易日內三天賺兩天賠，取得的有效收益率是0.1%，則該模型的年化收益率是()。
A. 12.17%
B. 18.25%
C. 7.3%
D. 7.2%
參考答案：C
參考解析：量化交易中的年化收益率的計算公式為：年化收益率=有效收益率/(總交易的天數/365)，因此，年化收益率=0.1%/(5/365)=7.3%。
下列關于量化模型測試評估指標的說法正確的是( )。
A. 最大資產回撤是測試量化交易模型優劣的最重要的指標
B. 同樣的收益風險比，模型的使用風險是相同的
C. 一般認為，交易模型的收益風險比在2：1以上時，盈利才是比較有把握的
D. 僅僅比較夏普比率無法全面評價模型的優劣
參考答案：D
參考解析：A項，收益風險比是測試量化交易模型優劣的最重要的指標。B項，并不是同樣的收益風險比，模型的使用風險就是相同的，因為交易結果還取決于不同的資金管理策略。C項，一般認為，交易模型的收益風險比在3：1以上時，盈利才是比較有把握的，收益風險比在4：1或5：1時，結果則更好。
