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期貨從業(yè)《期貨投資分析》考試精選試題:量化交易模型

來源:233網(wǎng)校 2021-04-03 00:00:00

期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題

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交易模型的歷史評估結果并不能代表模型未來交易的表現(xiàn)。()

參考答案:
參考解析:對量化交易模型的測試與評估通常采用的是過去的歷史行情數(shù)據(jù),而未來行情走勢不可能是過去走勢的完全復制。因此在大多情況下,交易模型的歷史評估結果并不能代表模型未來交易的表現(xiàn),無論是夏普比率還是最大資產回撤指標,行情的不同變化可能對指標產生很大的影響,導致模型交易業(yè)績與歷史業(yè)績出現(xiàn)較大偏差

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