期貨從業資格考試投資分析精選試題
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在用OLS估計回歸模型時，存在異方差問題將導致( )。
A.參數估計量無偏
B.變量的顯著性檢驗無意義
C.模型的預測失效
D.參數估計量有偏
參考答案：ABC
參考解析：計量經濟學模型一旦出現異方差性，如果仍采用OLS估計模型參數，會產生下列不良后果：①OLS估計量仍然具有無偏性，但OLS估計的方差不再是最小的;②顯著性檢驗失去意義;③模型的預測失效：當模型出現異方差性時，參數OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。
場外期權流動性差，難以對期權進行風險對沖()。
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：利用場外期權可以對沖風險。
