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2022年期貨從業《期貨投資分析》章節練習題精選
1、二叉樹模型是由(提出的期權定價模型。
A.康奈爾
B.馬克·魯賓斯坦
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
參考答案：BCD
參考解析：二叉樹模型是由約翰·考克斯、斯蒂芬·羅斯和馬克·魯賓斯坦等人提出的期權定價模型。
2、關于二叉樹模型，下列說法正確的有()。
A.模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化產品進行定價
B.模型思路簡潔，應用廣泛
C.步數比較大時，二叉樹法更加接近現實情形
D.當步數為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
參考答案：ABC
參考解析：二叉樹模型是由約翰·考克斯、斯蒂芬·羅斯和馬克·魯賓斯坦等人提出的期權定價模型。該模型思路簡潔，應用廣泛，不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化產品進行定價。當步數為n時，nT時刻股票價格共有n+1種可能，故步數比較大時，二叉樹法更加接近現實情形。
3、下列關于兩步二叉樹定價模型的說法，正確的有()。
A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票最多有2種可能的價格
D.如果其他條件不變，在2T時刻，股票有3種可能的價格
參考答案：ABD
參考解析：在兩步二叉樹定價模型中，總時間段分為兩個時間間隔。期權期限為2T，在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌。如果其他條件不變，則在2T時刻，股票有3種可能的價格。
