期貨從業資格期貨投資分析精選試題
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1、發行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數，期末產品的平均收益率為max(0，指數漲跌幅)，若發行時上證50指數點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數上漲100個點時，產品損益()。
A .上漲2.08萬元
B .上漲4萬元
C .下跌2.08萬元
D .下跌4萬元
參考答案：A
參考解析：指數上漲，產品獲得收益，收益率=指數變動幅度*參與率;收益=1000000*0.52*(100/2500)=2.08萬元。
2、某個資產組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態分布，以此估計該資產組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
A .1000
B .750
C .529
D .447
參考答案：D
參考解析：在實際中，大多數資產通常都有每天的報價或者結算價，可以據此來計算每日的VaR，并在基礎上擴展到N天的VaR。根據擴展公式，可得每周VAR等于200*√5 ≈447。
3、影響商品基差交易中升貼水報價的因素是()。
A .運費
B .經營成本和利潤
C .各地供求狀況
D .儲存費用
參考答案：ABD
參考解析：影響升貼水定價的主要因素：運費、利息、儲存費用、經營成本、利潤和當地現貨市場的供求緊張狀況。
