期貨從業資格期貨投資分析精選試題
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1、若甲使用過去10天(9月2日-9月11日)RB主力合約的價格數據進行計算，得到年化波動率為23.64%，記為σH。甲給出的報價為：投資者乙接受報價，以64.35元/噸的價格買入100份螺紋鋼看漲期權。10天后，投資者乙向做市商甲申請期權平倉，當日，甲仍以同樣方法算出過去10天(9月2日-9月11日)RB主力合約的價格年化收益率為21.65%，記為σR。甲給出的報價為：投資者乙接受該價格，以47.91元/噸價格平倉，則投資者乙的損益為()。
A.盈利1644元
B.虧損1644元
C.盈利478元
D.虧損478元
參考答案：B
參考解析：該筆交易中，投資者乙的損益為：P=(47.91-64.35)×100= -1644元，即虧損1644元。
2、產量×(臺)與單位產品成本y(元/臺)之間的回歸方程為=356-1.5X，這說明()。
A.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少356元
B.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加1.5元
C.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元
D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元
參考答案：D
參考解析：由題干中給出的回歸方程可知，當產量X(臺)增加1時，單位產品成本y(元/臺)平均減少1.5元。
3、一元線性回歸模型的基本假定有()。
A.隨機項獨立同分布
B.隨機項獨立但不同分布
C.隨機項互不相關
D.隨機項與自變量的任意觀測值不相關
參考答案：ACD
參考解析：一元線性回歸模型的基本假定包括：(1)每個隨機項獨立同分布，服從正態分布的隨機變量，期望值為零，方差為常數;(2)每個隨機項均互不相關;(3)隨機項與自變量的任一觀察值不相關。選項B不屬于此范圍。
