期貨從業資格期貨投資分析精選試題
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1、下列關于平穩性隨機過程，說法正確的是()。
A.任何兩期之間的協方差值不依賴于時間
B.均值和方差不隨時間的改變而改變
C.任何兩期之間的協方差值不依賴于兩期的距離或滯后的長度
D.隨機變量是連續的
參考答案：AB
參考解析：隨機變量按照時間的先后順序排列的集合叫隨機過程。隨機變量可以是連續的也可以是離散的。若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長度，而不依賴于時間，這樣的隨機過程稱為平穩性隨機過程。反之，稱為非平穩隨機過程。選項AB正確。
2、無套利定價理論被用在均衡市場上存在套利機會的金融資產定價。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：無套利定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利(策略)機會的金融資產定價。
3、互換的類型按照標的資產的不同分為()。
A.利率互換
B.貨幣互換
C.股權互換
D.商品互換
參考答案：ABCD
參考解析：互換是兩個或以上當事人按照協商條件，在約定時間內交換一系列現金流的合約。按照標的資產分類，互換的類型基本包括利率互換、貨幣互換、股權互換、商品互換等。
