期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、假設(shè)某債券投資組合價(jià)值是10億元，久期為12.8，預(yù)期未來債券市場利率將有較大波動(dòng)，為降低投資組合波動(dòng)，希望降低久期至3.2，當(dāng)前國債期貨報(bào)價(jià)為110元，久期為6.4，則投資經(jīng)理應(yīng)()。
A.賣出1818份國債期貨
B.買入1818份國債期貨
C.賣出1364份國債期貨
D.買入1364份國債期貨
2、某大型糧油儲(chǔ)備庫企業(yè)，大約有10萬噸玉米準(zhǔn)備出庫，為了防止出庫過程中價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，該企業(yè)打算按銷售量的50%在期貨市場上進(jìn)行套期保值。套保期限為3個(gè)月，5月企業(yè)以2050元/噸的價(jià)格在期貨市場開始建倉，保證金比例為10%，銀行存貸款利率為5%，交易手續(xù)費(fèi)為3元/手，則該企業(yè)套期保值攤薄到每噸玉米，成本增加為()。
A.3.2元/噸
B.6.2元/噸
C.3元/噸
D.12元/噸
3、在持有某種資產(chǎn)的同時(shí)，購進(jìn)以該資產(chǎn)為標(biāo)的看跌期權(quán)的策略是()。
A.備兌看漲期權(quán)策略
B.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
C.保護(hù)性看漲期權(quán)策略
D.拋補(bǔ)式看漲期權(quán)策略
