期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1.對(duì)賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A.虧損性套期保值
B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵
C.盈利性套期保值
D.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷
2.11月初，中國(guó)某大豆進(jìn)口商與美國(guó)某貿(mào)易商簽訂大豆進(jìn)口合同,雙方商定采用基差定價(jià)交易模式。經(jīng)買賣雙方談判協(xié)商，最終敲定的OB升貼水報(bào)價(jià)為110美分╱蒲式耳，并敲定美灣到中國(guó)的巴拿馬型船的大洋運(yùn)費(fèi)為3.48美元/噸，約合200美分╱蒲式耳，中國(guó)進(jìn)口商務(wù)必于12月5日前完成點(diǎn)價(jià)，中國(guó)大豆進(jìn)口商最終點(diǎn)價(jià)確定的BOT大豆1月期貨合約價(jià)格平均為850美分╱蒲式耳，那么，根據(jù)基差定價(jià)交易公式，到達(dá)中國(guó)港口的大豆到岸F)價(jià)為 ()美分╱蒲式耳。
A.960
B.1050
C.1160
D.1162
3.下列關(guān)于De1talGamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有()。
A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化
B.看漲期權(quán)的De1ta值和Gamma值都為負(fù)值
c.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大
D.看跌期權(quán)的De1ta值和Gamma值都為正值
