期貨從業(yè)資格期貨投資分析精選試題
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1、以下屬于場外期權(quán)的是（）。
A.CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)
B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)
C.上海證券交易所的股票期權(quán)
D.我國銀行間市場交易的人民幣外匯期權(quán)
參考答案：D
參考解析：我國銀行間市場交易的人民幣外匯期權(quán)屬于場外期權(quán)，其他三項(xiàng)屬于場內(nèi)期權(quán)。
2、在評價(jià)交易模型優(yōu)劣的諸多指標(biāo)中，收益風(fēng)險(xiǎn)比是指資產(chǎn)年度收益與最大資產(chǎn)回撤的比率。（）
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：收益風(fēng)險(xiǎn)比，是指為了獲取預(yù)期收益，投入的本金會冒多大的虧損風(fēng)險(xiǎn)，即所獲取的潛在盈利與所承受的風(fēng)險(xiǎn)額度之間的比值。衡量量化交易模型的收益風(fēng)險(xiǎn)比公式為：收益風(fēng)險(xiǎn)比=年度收益/最大資產(chǎn)回撤。
3、假如合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元/噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。
A.1.15
B.1.385
C.1.5
D.3.5
參考答案：B
參考解析：合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元/噸，那么金融機(jī)構(gòu)支付給該線纜企業(yè)的現(xiàn)金額度為：合約規(guī)模×(結(jié)算價(jià)格-基準(zhǔn)價(jià)格)=5000×(70000-40000)=150000000元，扣除最初獲得的1150萬元現(xiàn)金收入，金融機(jī)構(gòu)虧損約為1.385億元。
4、在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為（）。
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
參考答案：A
參考解析：在持有成本理論模型假設(shè)條件下，期貨價(jià)格形式如下：F=S+W-R。持有成本包括購買基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本、持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費(fèi)的儲存費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等。持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益，如股票紅利、實(shí)物商品的便利收益等。
