期貨從業資格期貨投資分析精選試題
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1、就投資策略而言，總體上可分為( )兩大類。
A. 主動管理型投資策略
B. 指數化投資策略
C. 被動型投資策略
D. 成長型投資策略
2、期貨現貨互轉套利策略的基本操作模式包括( )。
A. 用股票組合復制標的指數
B. 當標的指數和股指期貨出現逆價差達到一定水準時，將股票現貨頭寸全部出清
C. 以10%左右的出清后的資金轉換為期貨，其他約90%的資金可以收取固定收益
D. 待期貨的相對價格低估出現負價差時再全部轉回股票現貨
3、阿爾法策略的實現原理包括( )。
A. 尋找一個具有高額、穩定、積極收益的投資組合
B. 用股票組合復制標的指數
C. 賣出相對應的股指期貨合約
D. 買入相對應的股指期貨合約
4、下列關于基差交易的說法正確的是( )。
A. 基差交易在實際操作中有多種交易方式，比如可以使用非CTD券進行交易，同時也會有更少風險
B. 投資者可以進行單邊的基差交易，當基差較大時，買入國債期貨替代手中的現貨，基差收斂后平倉國債期貨再買回現貨，以達到增強收益的目的
C. 國債基差交易期貨頭寸手數要用轉換因子調整，同樣市值的不同債券賣空手數也不一樣
D. 國債期貨是實物交割，最終的CTD券可能會發生變動，也為國債基差交易帶來更多變數
5、非可交割券包括( )。
A. 剩余期限過短的國債
B. 浮動附息債券
C. 央票
D. 剩余期限過長的國債
6、下列關于芝加哥商業交易所(CME)人民幣期貨套期保值的說法，不正確的是( )。
A. 擁有人民幣負債的美國投資者適宜做多頭套期保值
B. 擁有人民幣資產的美國投資者適宜做空頭套期保值
C. 擁有人民幣負債的美國投資者適宜做空頭套期保值
D. 擁有人民幣資產的美國投資者適宜做多頭套期保值
