期貨從業資格期貨投資分析精選試題
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1.下列選項中，描述一個交易策略可能出現的最大本金虧損比例的是()。
A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易勝率
D.最大資產回撤
參考答案：D
參考解析：最大資產回撤，是指模型在選定的測試時間段內，在任一歷史時點的資產最高值，與資產再創新高之前回調到的資產最低值的差值。運用最大資產回撤指標，能夠衡量模型在一段較段時間內可能面臨的最大虧損。
2.大豆期貨看漲期權的Delta值為0.8，意味著()。
A.大豆期貨價格增加小量x，期權價格增加0.8x
B.大豆期貨價格增加小量x，期權價格減少0. 8x
C.大豆價格增加小量x，期權價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量x，期權價格減少0. 8X
參考答案：A
參考解析：期權的Delta(德爾塔，)是用來衡量標的資產價格變動對期權理論價格的影響。
