期貨從業資格期貨投資分析精選試題
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1.關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是()。
A.De1ta的取值范圍為(-1，1)
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只要標的資產價格和執行價格相近，價
格的波動都會導致De1ta值的劇烈變動，因此平價期權的Gamma值最大
C.在行權價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調遞減
2.對賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是()。(不計手續費等費用)
A.虧損性套期保值
B.期貨市場和現貨市場盈虧相抵
C.盈利性套期保值
D.套期保值效果不能確定，還要結合價格走勢來判斷
3.11月初，中國某大豆進口商與美國某貿易商簽訂大豆進口合同,雙方商定采用基差定價交易模式。經買賣雙方談判協商，最終敲定的OB升貼水報價為110美分╱蒲式耳，并敲定美灣到中國的巴拿馬型船的大洋運費為3.48美元/噸，約合200美分╱蒲式耳，中國進口商務必于12月5日前完成點價，中國大豆進口商最終點價確定的BOT大豆1月期貨合約價格平均為850美分╱蒲式耳，那么，根據基差定價交易公式，到達中國港口的大豆到岸F)價為
()美分╱蒲式耳。
A.960
B.1050
C.1160
D.1162
4.下列關于De1talGamma的共同點的表述中正確的有()。
A.兩者的風險因素都為標的價格變化
B.看漲期權的De1ta值和Gamma值都為負值
c.期權到期日臨近時，對于看跌平價期權兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權的De1ta值和Gamma值都為正值
5.從事境外工程總承包的中國企業在投標歐洲某個電網建設工程后，在未確定是否中標之前，最適合利用()來管理匯率風險。
A.人民幣╱歐元期權
B.人民幣╱歐元遠期
C.人民幣╱歐元期貨
D.人民幣╱歐元互換
